Diskussion:Kreditereignis
Aufzählung/Auslegung von Credit Events[Quelltext bearbeiten]
Ich halte den wieder eingefügten Text für falsch. Es besteht zwar (wie sonst überall auch) Vertragsfreiheit, dennoch ist das Kreditderivategeschäft über die Rahmenverträge der ISDA inzwischen hochgradig genormt (Ein verschwindend geringer Anteil der CDS ist nicht unter ISDA (z.B. dann über den DRV-Rahmenvertrag) geschlossen. Sofern aber der ISDA Rahmenvertrag gewählt wurde und auch das Big Bang Protocol Anwendung auf die alten Rahmenverträge fand, ist man aber an die dort hinterlegte Definition der Kreditereignisse gebunden. Darüber hinaus gibt es für jedes CDS Underlying einen Standartauswahl von Kreditereignissen. Dies ist z.B. für Europäische Corporates bankrupty, failure to pay und Modified modified Restructuring. Für Western European Sovereigns sind das Failure to Pay, Repudiation/Moratorium und Restructuring.
Insofern ist eine Diskussion über die Aufzählung der Kreditereignisse sowie der zu wählenden Definition dieser nicht ziel führend und falsch, da diese in der Realität ein Faktum darstellen. -- Fruchtcocktail .tic. 23:25, 13. Mär. 2012 (CET)
- Hab ich jetzt geändert. -- Fruchtcocktail .tic. 23:56, 18. Mär. 2012 (CET)